권용훈(수학) 교수와 이윤희(수학 박사) 동문이 한국거래소가 실시한 ‘제3회 KRX 파생상품 우수 논문상’ 우수상을 받았다.
이 논문상은 한국거래소(KRX)가 파생상품에 대한 연구개발을 장려하고, 국내 파생상품시장의 발전을 도모하기 위해 2009년부터 실시하고 있다. 권용훈 교수팀은 ‘점프 확산 모형 하에서의 옵션가격 결정을 위한 이차 유한 차분법(A Second-order Finite Difference Method for Option Pricing under Jump-diffusion Models)’이라는 논문으로 수상했으며, 한국거래소는 권 교수팀의 논문에 대해 “옵션가격 평가 시 계산 효율성을 높인 알고리즘을 제시하여 다양한 파생상품 평가에 활용할 수 있을 것이다.”라고 평가했다.
이번 공모에는 국내외 학술지에 게재된 논문과 미발표 논문을 포함해 총 26편이 출품됐고, 우수상 2팀과 장려상 1팀이 선정됐다. 한편, 시상식은 지난 3일 부산 롯데호텔에서 열린 상반기 한국파생금융포럼에서 진행됐다.